Решение по расчёту активов, взвешенных с учётом кредитного риска (RWA) по ПВР и СТД подходам «под ключ»
Ключевые преимущества
Единственное отечественное решение на российском рынке с подтверждённым опытом внедрения в крупнейшем банке страны
Покрытие розничного и корпоративного бизнеса с учётом всех регуляторных особенностей и их вариаций
Гибкая настройка алгоритмов расчётов Бизнес-пользователем
Технологический суверенитет решения
Наличие единой риск-платформы
Полная детализация расчётов до уровня «сделка+счёт» по подходам ПВР/СТД
Ключевые функции
Расчёт кредитного риска
для норматива достаточности капитала по стандартизированному/финализированному подходу согласно 199-И (СТД)
Расчёт кредитного риска
для норматива достаточности капитала Н1 на основе внутренних рейтингов согласно 483-П (ПВР)
Расчёт знаменателя
для норматива финансового рычага Н1.4
Определение риск-веса контрагента для норматива Н6/Н7 199-И
Технологические особенности
Технологические особенности
- Реализовано на импортонезависимом технологическом стеке. Spark, Postgre SQL, Airflow, Kubernetes.
- Система построена на сервисной архитектуре, набор сервисов может меняться в зависимости от целей регламентных процессов
- Пользовательская настройка алгоритмов модуля на основе настроечных таблиц без доработки кодовой базы
- Управление ресурсами и запусками модулей
- Расчёт EAD по сделкам ПФИ (754-П), РЕПО (п.2.6 199-И), ПИФ (Прил.9 199-И)
- Стресс-тест RWA в случае изменения PD, LGD
Задачи
Определение PD контрагента на основе используемого подхода к расчёту и мастер-шкалы
Проверка результатов расчёта RWA, отслеживание динамики
Оценка эффекта от перевода на ПВР
Оценка эффекта от применения обеспечений
Воспроизведение результатов расчёта в любой момент времени
Эффекты внедрения
Быстрое импортозамещение: полный отказ от вендорского решения за 1,5 года
Снижение регламентного времени расчёта показателей по сравнению с вендорским решением в 2 раза
Оптимизация архитектуры решения, что позволяет рассчитывать RWA по подходу СТД и ПВР на одном наборе исходных данных